部分券商暫停量化T+0算法交易，業(yè)內(nèi)人士：單邊行情會放大風(fēng)險敞口
(資料圖片)
8月28日，一則“部分券商暫停量化T+0算法交易”的消息開始在市場廣泛傳播。多家券商內(nèi)部人士對第一財經(jīng)記者表示，該消息屬實。
在財政部宣布8月28日起印花稅減半征收后，某券商于27日晚間即發(fā)布緊急通知：“鑒于明天（28日）是印花稅調(diào)整首日，市場有較大可能出現(xiàn)單邊市，回轉(zhuǎn)交易存在較多風(fēng)險 (例如無法配平、單邊敞口較大等)，為保護(hù)客戶交易安全，明天暫停下發(fā)回轉(zhuǎn)交易因子，相關(guān)系統(tǒng)T0算法暫停使用。”
記者獲得的一家交易系統(tǒng)服務(wù)商針對于T0算法介紹顯示，所謂T0算法是一種股票日內(nèi)交易策略，在國內(nèi)股票市場實行T+1交易制度大背景下，如果要實現(xiàn)在同一個交易日內(nèi)完成買賣過程，就要求在交易之前應(yīng)當(dāng)有持倉1日以上的標(biāo)的作為底倉，又或是在交易日能夠通過融券、收益互換的方式獲取可交易底倉。在具有可交易底倉的前提下，T0算法通過AI建模，通過模型對股價走勢的預(yù)測，實現(xiàn)底倉標(biāo)的的日內(nèi)高拋低吸，在收盤前完成平倉，保持整體倉位不變的情況下獲取日內(nèi)超額收益。
主要目的是利用底倉與少量活動資金日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易，賺取日內(nèi)波動價差收益，降低長期持股成本。
一位券商內(nèi)部人士對第一財經(jīng)記者表示，和券商的雪球產(chǎn)品類似，這種T+0算法本質(zhì)上也是賺取市場波動的錢，但單邊行情下無法對沖，券商自身的風(fēng)險敞口也會很大。
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